https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%EB%93%80%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98_%EB%B6%84%EC%84%9D 2026-06-10T22:04:35Z 이 문서의 편집 역사 MediaWiki 1.28.0 https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%93%80%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98_%EB%B6%84%EC%84%9D&diff=791174&oldid=prev 2017-02-07T08:03:34Z

<p></p> <p><b>새 문서</b></p><div>[include(틀:토막글)][[분류:토막글/경제]]<br /> duration analysis<br /> [목차]<br /> == 내용 ==<br /> 은행의 자본이 시장이자율에 얼마나 민감하게 변하는가를 분석한 것<br /> <br /> == 상세 사항 ==<br /> 듀레이션 갭이 정(+)이면 자산의 듀레이션이 부채의 듀레이션보다 긴 것이다. 이 경우에는 시장이자율 상승으로 자산의 가치가 부채의 가치보다 더 줄어들기 때문에 은행자본이 감소한다.<br /> <br /> 일반적으로 은행은 자산(대출과 유가증권)의 듀레이션이 부채(예금)의 듀레이션보다 길기 때문에 정(+)의 듀레이션 갭을 가진다.</div>

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