문서 편집 권한이 없습니다. 다음 이유를 확인해주세요: 요청한 명령은 다음 권한을 가진 사용자에게 제한됩니다: 사용자. 문서의 원본을 보거나 복사할 수 있습니다. [include(틀:토막글)][[분류:토막글/경제]] duration analysis [목차] == 내용 == 은행의 자본이 시장이자율에 얼마나 민감하게 변하는가를 분석한 것 == 상세 사항 == 듀레이션 갭이 정(+)이면 자산의 듀레이션이 부채의 듀레이션보다 긴 것이다. 이 경우에는 시장이자율 상승으로 자산의 가치가 부채의 가치보다 더 줄어들기 때문에 은행자본이 감소한다. 일반적으로 은행은 자산(대출과 유가증권)의 듀레이션이 부채(예금)의 듀레이션보다 길기 때문에 정(+)의 듀레이션 갭을 가진다. 이 문서에서 사용한 틀: 틀:토막글 (원본 보기) 듀레이션 분석 문서로 돌아갑니다.